深圳量化投资Python编程与数学模型背景提升项目 2023-04-10 11:29:50
课程介绍
发布日期:2023-04-10 11:29:50
修读金融学、金融工程、商业分析等专业,以及未来希望在资本市场、风险管理、金融机构等领域从业的学生
具备数学A-level基础,了解Python的学生优先
期权是指购买或售出某项资产的有期限的权利,这个权利也可以具有价值,体现在我们购买期权的权利金。那么这个权利的价值是由哪些因素决定,通过期权定价Black-Scholes模型进行分析。期权的定价模型繁多,但决定期权价值的因素却是共同的,对于即将上市的期货期权来说,一共有5个影响因素,分别是期货价格,执行价格,到期时间,无风险利率,波动率。期权值多少钱是市场交易的结果,是众多期权的买方和卖方交易力量的平衡,经济学家也经常称它为价格发现机制。
期权是指购买或售出某项资产的有期限的权利,这个权利也可以具有价值,体现在我们购买期权的权利金。那么这个权利的价值是由哪些因素决定,通过期权定价Black-Scholes模型进行分析。期权的定价模型繁多,但决定期权价值的因素却是共同的,对于即将上市的期货期权来说,一共有5个影响因素,分别是期货价格,执行价格,到期时间,无风险利率,波动率。期权值多少钱是市场交易的结果,是众多期权的买方和卖方交易力量的平衡,经济学家也经常称它为价格发现机制。
招生状态:招生中
课程时间:滚动开班
课程形式:zoom远程直播式授课
课时安排:学术主导师21课时+学术副导师9课时+论文主导师6课时+论文副导师21课时,为期7周
以上就是开设的「量化投资Python编程与数学模型背景提升培训班」的大致内容,如果感兴趣的话,可以拨打我们的热线电话或者咨询我们的在线老师了解报名哦!